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El Colegio de Nuestra Señora de Loreto fue fundado originalmente en 1541 por el rey Felipe II en la calle Atocha para la educación de niñas pobres y, posteriormente, fue transformado por Felipe IV en un colegio para la educación de hijas de militares y empleados de la Casa Real.

Su sede actual en el Barrio de Salamanca fue construida entre 1889 y 1898 por el arquitecto Juan Bautista Lázaro en un estilo racionalista de ladrillo y con cierto acento neogótico, estilo usual de construcción de las iglesias madrileñas de finales del siglo XIX.