Questo giardino è un vero e proprio gioiello, seminascosto nel cuore della città. I marchesi della Romana incaricarono dell'opera Javier de Winthuysen, pittore e architetto di giardini del XVIII secolo.

Il giardino prende il nome dal vicino palazzo. Pur essendo stato ristrutturato agli inizi del XX secolo, conserva ancora la struttura originale, che ne definisce gli spazi. Nei suoi 800 metri quadrati di estensione presenta un tracciato neoclassico, strutturato in aiuole disposte a delineare una croce e delimitate da basse siepi di bosso. La bassa fontana in marmo bianco ormai sporco che un tempo occupava il centro del giardino è stata spostata e sostituita da un’alta fonte in pietra lucida.

Il luogo ha mantenuto il tracciato e la pavimentazione originali, con sentieri realizzati in mattoni disposti a lisca di pesce. La cosa che colpisce maggiormente, però, è la struttura pendente: il giardino infatti è stato costruito sopra un terrapieno artificiale, per arrivare a livello con Calle de Segovia, con cui confina. Si tratta di un luogo abbastanza poco conosciuto, perché racchiuso tra alte mura di cinta e situato nella parte bassa di Plaza de la Paja, dove funge da belvedere su calle de Segovia. Un angolo di pace inaspettato nel denso e fitto agglomerato urbano dell’antica Madrid. All’interno si trovano panchine su cui sedersi per godere della tranquillità che vi regna.

Il palazzo adiacente al giardino è una tipica residenza nobiliare, appartenuta agli eredi di Alvaro de Benavides. Costruita nel XVII secolo, è caratterizzata dalla sobrietà tipica delle costruzioni castigliane. Nel XVII secolo fu dimora di cortigiani illustri, tra cui il Principe di Anglona, mentre oggi ospita un noto ristorante madrileno di cucina creativa, Palacio de Anglona.