Ce jardin est un petit bijou dissimulé au cœur de Madrid. Il s'agit d'une commande des marquis de la Romana à Xavier de Winthuysen, peintre et concepteur de jardins du XVIIIe siècle.

Le jardin a pris le nom du palais contigu. Malgré sa restauration au début du XXe siècle, il conserve sa structure d'origine qui en définit tout l'espace. Il compte quelque 800 mètres carrés sur un tracé néoclassique, organisé autour de quatre parterres formant une croix dessinée par de petites haies de buis. La fontaine à vasque basse en marbre blanc dépoli qui en occupait le centre a été déplacée et remplacée par une autre, haute en pierre polie.

Le jardin conserve le tracé et le sol original des allées réalisé en briques posées sur le chant. Il faut également souligner sa structure suspendue, car il s'élève sur un remblai artificiel qui comble le dénivelé de la calle de Segovia qui le longe. C'est un lieu très peu connu car il est ceinturé de hauts murs et situé dans la partie basse de la Plaza de la Paja. Il se déploie tel un belvédère sur la calle de Segovia. Ce jardin constitue un surprenant havre de paix dans le tissu urbain resserré et dense du vieux Madrid. 

Le palais adjacent au jardin est une demeure typique de la noblesse ayant appartenu aux héritiers d'Álvaro de Benavides. Il fut construit au XVIIe siècle avec la sobriété si caractéristique des constructions castillanes. Au XVIIe siècle, d'illustres personnalités de la cour comme le Prince d'Anglona y ont vécu et, à l'heure actuelle, il abrite un restaurant madrilène de cuisine créative renommé, Palacio de Anglona.